Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Κρυφές Στοχαστικές Διαδικασίες με Άλματα και Μοντέλα Χώρου Καταστάσεων με Ανισοτικούς Περιορισμούς. Εφαρμογή στη Χρηματοοικονομική
Επιβλέπων: Καθ. Γεώργιος Τσακλίδης
Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, 2014
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Lévy διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική. Διερεύνηση μοντέλου με άλματα στις τιμές των μετοχών
Πτυχίο Μαθηματικών, ΑΠΘ, 2011
Επαγγελματική Εμπειρία
Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, Οκτ. 2024 – σήμερα
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Νοεμβ. 2019 – Σεπτ. 2024
Διδάσκουσα με σύμβαση, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, Φεβρ. 2023 – Ιούλ. 2023
Διδάσκουσα με σύμβαση (ΕΔΒΜ), Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, Οκτ. 2020 – Σεπτ. 2022
Διδάσκουσα με σύμβαση (ΕΔΒΜ), Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Φεβρ. 2020 – Σεπτ. 2020
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Στοχαστική μοντελοποίηση
Ανάλυση χρονικών σειρών
Εφαρμοσμένες πιθανότητες
Υπολογιστική στατιστική
Μηχανική μάθηση
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
O. Theodosiadou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, and I. Kompatsiaris, Real-time Threat Assessment based on Hidden Markov Models, Risk Analysis, 43(10), pp. 2069-2081, 2023.
A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, Identification of Key Actor Nodes: A Centrality Measure Ranking Aggregation Approach. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), p. 125-128, 2022.
O. Theodosiadou and G. Tsaklidis, State Space Modeling with Non-Negativity Constraints Using Quadratic Forms, Mathematics, 9(16):1908, 2021.
O. Theodosiadou, V. Polimenis, and G. Tsaklidis, A Semi-parametric Method for Estimating the Beta Coefficients of the Hidden Two-Sided Asset Return Jumps, Applied Statistics, 46(12), pp. 2180-2197, 2019.
O. Theodosiadou, S. Skaperas, and G. Tsaklidis, Change Point Detection and Estimation of the Two-Sided Jumps of Asset Returns Using a Modified Kalman Filter, Risks, 5(1):15, 2017.
O. Theodosiadou and G. Tsaklidis, Estimating the Positive and Negative Jumps of Asset Returns via Kalman Filtering: The Case of Nasdaq Index, Methodology and Computing in Applied Probability, 19, pp. 1123-1134, 2017.
O. Theodosiadou, V. Polimenis, and G. Tsaklidis, Sensitivity Analysis of Market and Stock Returns by Considering Positive and Negative Jumps, Risk Finance, 17(4), pp. 456-472, 2016.
